Até o ano 1999 foram muitos os historiadores e escritores que mencionavam a origem do Balneário de Baños de Montemayor, a antiga "Aquae Caprense", conhecida também como Baños de Béjar e Baños de Montemayor na época de dominação destes territórios pelos romanos e mais concretamente em momentos republicanos, o que lhe dava uma cronologia das mais antigas da Penísula Ibérica.

Estas circunstâncias dotaram o Balneário de Baños de Montemayor duma base histórica admirável e ao mesmo tempo a banhistas, visitantes e estudosos do tema termal dum lugar excepcional para posíveis investigações.

Em 1995 o Balneário de Baños de Montemayor viu-se favorecido pela construção frente ao mesmo dum dos mais avançados e modernos de Europa que, com a reabilitação tão boa feita no "antigo", conseguiu um conjunto termal único em Espanha.

O encanto do edifício "antigo", totalmente reformado, realizou-se conservando as estruturas anteriores e construindo novas salas para banhos, massagens, lamas, aerossois, piscinas etc, num ambiente que nos lembra do mais clássico mundo termal de época romana.

Salientam as imensas piscinas termais que ficam na parte baixa do Balneário junto do musseu, com abóbadas de ladrilhos seculares, chãos de mármore branco, enfeitada a ampla estância com estátuas clássicas sobre um belo pavilhão e, como transportadas desde a antiguidade, acompanham este conjunto as recuperadas termas primitivas romanas .